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I-共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析 : Fama-French 3 ファクターモデルとの比較
http://hdl.handle.net/2241/00146256
http://hdl.handle.net/2241/001462560bddd4fc-9c65-4cf6-a05b-2a3254c2fb7e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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2014main.pdf (200.9 kB)
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| Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | I-共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析 : Fama-French 3 ファクターモデルとの比較 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 著者 |
山田 雄二
× 山田 雄二
× 吉野 貴晶
× 斉藤 哲朗
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| 著者情報 | ||||||||||||
| 所属・氏名 | ビジネスサイエンス系; 山田, 雄二; ヤマダ, ユウジ; YAMADA, Yuji | |||||||||||
| 研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000399 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析 巻 13, p. 10-41, 発行日 2014-04 |
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| NCID | ||||||||||||
| 収録物識別子 | BA85541942 | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 朝倉書店 | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連識別子 | 978-4-254-29022-6 | |||||||||||
| 関連名称 | リスクマネジメント | |||||||||||
| 編者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 日本金融・証券計量・工学学会 | |||||||||||
